Niepewność i ryzyko w procesie decyzyjnym

zarządzania przedsiębiorstwem, a także, na przykład, stan problemu natury społeczno-ekonomicznej, może być przeprowadzona z uwzględnieniem odpowiednich niepewności i ryzyka. Jaka jest ich specyfika? Jak można je obliczyć?

Co jest istotą niepewności i ryzyka?

Przede wszystkim, należy rozważyć koncepcję ryzyka i niepewności, sposób można interpretować tych terminów w różnych kontekstach.

Zagrożone rozumie się prawdopodobieństwo wystąpienia niekorzystnego lub niepożądanego zdarzenia. Na przykład, jeśli chodzi o biznes, to może być zmiana warunków rynkowych, tak aby wyniki działalności gospodarczej przedsiębiorstwa będzie daleka od optymalnej.

W warunkach niepewności dotyczy niezdolności wiarygodnie przewidzieć wystąpienie zdarzenia, niezależnie od tego, w jaki sposób może to być uznane za pożądane. Ale co do zasady, niepewności i ryzyka omówione w kontekście niekorzystnych warunkach. Odwrotna sytuacja – gdy jest to niemożliwe do przewidzenia wygląd pozytywnych czynników, rzadko postrzegane jako niepewne, ponieważ w tym przypadku nie ma potrzeby, aby ustalić taktykę w odpowiedzi na istotne czynniki. Choć w niekorzystnych scenariuszach zwykle potrzebne są takie taktyka. Wynika to z faktu, że ważne decyzje mogą być podejmowane w warunkach niepewności i ryzyka – natury politycznej, ekonomicznej. Pozwól nam uczyć się, w jaki sposób można to osiągnąć więcej.

Jak zminimalizować niepewność i ryzyko?

Przyjęcie pewnych decyzji w środowisku charakteryzującym się niepewności i ryzyka, jest przeprowadzana z wykorzystaniem koncepcji, które minimalizują prawdopodobieństwo wystąpienia błędów lub niepożądanych różnych scenariuszy. Takie podejście może być skuteczne w wielu sytuacjach.

Niepewność i ryzyko nieodłączne w tak wielu dziedzinach współczesnego życia. Podejścia, które są stosowane, gdy to konieczne, aby zminimalizować błędy w tych lub innych działań może być oparta:

– w sprawie identyfikacji stabilnych czynników, które mogą wpłynąć na sytuację;

– na podstawie analizy zasobów i narzędzi, którymi dysponuje osobą, która podejmuje decyzje;

– z definicji tymczasowe i niestabilnych czynników, które mogą mieć wpływ na sytuację, ale jest to możliwe tylko w szczególnych okolicznościach (muszą również zostać zidentyfikowane).

Wśród obszarów, w których poszczególne koncepcje są najbardziej pożądane – zarządzanie. Istnieje pogląd, że niepewność w kontekście zarządzania przedsiębiorstwem – zarządzanie ryzykiem, jednym z głównym. Tutaj znajdziemy, więc opcja inna interpretacja tego terminu przeglądu. W sferze koncepcji zarządzania, w którym badamy istotę poszczególnych ryzyk są dość powszechne. Dlatego warto najpierw zbadać, w jaki sposób niepewność i ryzyko są brane pod uwagę w decyzji rozwiązań do zarządzania dla przedsiębiorstwa.

zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach niepewności i ryzyka

W biznesie, następujące wspólne podejście do pokonania ewentualnych negatywnych konsekwencji dla rozwiązywania różnych problemów.

Przede wszystkim menedżerowie określić listę obiektów, których zachowanie może być scharakteryzowana przez niepewność i ryzyko. Może to być, na przykład, cena rynkowa sprzedawanych towarów lub usług. W wolnym cen i wysoki poziom konkurencji może być bardzo problematyczne jednoznacznie przewidzieć jej przebieg. Wykrywa występowanie ryzyka niepewności w odniesieniu do oczekiwań firmy przychodów. Jego wartość może być niewystarczająca ze względu na spadek cen, aby wywiązać się ze swoich obowiązków, lub, na przykład, rozwiązywanie problemów związanych z promocją marki.

Z kolei niespodziewanie gwałtowny wzrost cen może doprowadzić do nagromadzenia przez nadmierną ilością zyski zatrzymane. Które mogłyby być przypadek – w planowanych dynamiki przychodów – zarządzanie będzie zainwestowane w modernizację maszyn i urządzeń lub rozwoju nowych rynków.

Po obiekt charakteryzuje niepewność i ryzyko w zakresie rozwoju biznesu, zidentyfikowane trwają prace w celu określenia czynników wpływających na zachowanie się obiektu. Mogą to być dane odzwierciedlające wielkość rynku i tendencji wzrostu firm, które działają w danym segmencie. Może to być badanie czynników makroekonomicznych i politycznych.

Pojęcie ryzyka i niepewności, jak wspomniano wcześniej w tym artykule, może być związane z procesami w różnych dziedzinach. Dlatego obliczanie tutaj pochodzi z reguły szeroki zakres czynników. Na przykład – te, które są istotne dla sektora finansowego. Pozwól nam uczyć się, w jaki sposób badamy warunkach niepewności i ryzyka w procesie podejmowania decyzji na różnych transakcji pieniężnych.

Czynniki niepewności i ryzyka w sektorze finansowym

Powyżej możemy zauważyć, że zarządzający przedsiębiorstwem, rozwijające algorytm podejmowania decyzji zarządczych, najpierw wziąć pod uwagę przedmiot, który można scharakteryzować przez niepewność i ryzyko po – identyfikacja czynników, które określają prawdopodobieństwo wystąpienia warunków, w których mogą pracować.

To samo można zrobić w trakcie rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem finansowym. W obszarze obiektu walutowej transakcji, które mogą mieć wpływ niepewność (ryzyko – zwłaszcza jego przypadek), to najczęściej siła nabywcza kapitału. W zależności od tych lub innych warunków, może zwiększyć lub zmniejszyć. Na przykład, ze względu na inflację w gospodarce państwa, różnice kursowe w ocenie walucie krajowej. Która z kolei może zależeć od procesów makro-ekonomicznych i politycznych.

Zatem w zakresie podejmowania decyzji związanych z zarządzaniem kapitałem, poziom niepewności (ryzyka – jako prywatny, a następnie ponownie, to może być) może być reprezentowany na różnych poziomach.

Po pierwsze, na poziomie makro (np gospodarczego wzrostu PKB, bilans handlowy, inflacji), a po drugie, w niektórych wskaźników finansowych (jako opcja, w walucie krajowej). na obu poziomach czynników, które określają, jaka będzie siła nabywcza kapitału.

Definiowanie obiektu, charakteryzujący się niepewności i ryzyka, a także podkreślając czynników wpływających na ich, konieczne jest zastosowanie metody praktycznego zastosowania tej decyzji. Na przykład – generowane menedżerów finansowej spółki lub specjalistów. Aby to zrobić, istnieje wiele podejść. Wśród najczęściej – zastosowanie rozwiązania matrycy. Będziemy uczyć się go w szczegółach.

Matrix jako narzędzie podejmowania wyboru w warunkach ryzyka i niepewności

Technika o którym mowa, charakteryzuje się pierwsze i najważniejsze wszechstronność. Jest to dość optymalny dla procesu decyzyjnego w sprawie projektów, które charakteryzują się ryzyka gospodarczego i niepewności, i dlatego znajduje zastosowanie w zarządzaniu.

Rozwiązania Matrix polega na wybór jednego lub kilku z nich na podstawie maksymalnego prawdopodobieństwa narażenia na czynniki łańcucha obiektu. Jest wybrany, więc podstawowym rozwiązaniem – obliczona na zbiorze czynników, a jeśli nie będą działać (lub odwrotnie, będzie to istotne), to inne podejście jest wybrany. Co wiąże się ekspozycja obiektu jest już inne czynniki.

Jeżeli drugie rozwiązanie będzie mniej niż optymalna, obowiązuje zasada, i tak dalej, aż sprawa przychodzi do wyboru podejścia najmniej pożądaną, ale dające efekty. Powstawanie liście rozwiązania – od najbardziej skuteczne najmniej skuteczny, można przeprowadzić z wykorzystaniem metod matematycznych. Na przykład, zakładając, że odpowiedź prawdopodobieństwa wyrównania dystrybucji wykres danego czynnika.

Warunkach niepewności i ryzyka jest teoretycznie możliwe do obliczenia przy użyciu metody teorii prawdopodobieństwa. Zwłaszcza, jeśli do dyspozycji osobę, która jest zaangażowana w to, statystyki są wystarczająco reprezentatywne. W praktyce, analiza ekonomiczna i finansowa tworzą dużą liczbę kryteriów, zgodnie z którymi mogą być prowadzone w celu określenia prawdopodobieństwa wystąpienia pewnych czynników wyzwalających niepewności i ryzyka. Będzie to przydatne do zbadania niektórych z nich bardziej szczegółowo.

Kryteria określające prawdopodobieństwo analizy niepewności i ryzyka

Prawdopodobieństwo jako kategoria matematycznej, zwykle wyrażony w procentach. Na ogół nie jest pojedynczą wartością, wiele ich – na podstawie tego, co powstają warunki wywołujące czynników. Okazuje się, że jest brana pod uwagę kilka prawdopodobieństw, a ich suma wynosi 100%.

Głównym kryterium oceny prawdopodobieństwa wyzwalanie pewnych czynników uważane za cel. To musi być wspierane przez:

– okazały się skuteczne metody matematyczne;

– wyniki analizy statystycznej znacznych ilości danych.

Ideal – jeżeli są stosowane zarówno identyfikacja obiektywność narzędziem. Jednak w praktyce taka sytuacja jest dość rzadkie. Co do zasady, ryzyko ekonomiczne i niepewność są obliczane, gdy masz dostęp do stosunkowo małego zbioru danych objętość. Jest to logiczne: jeśli wszystkie firmy miały taki sam dostęp do istotnych informacji, brak konkurencji nie byłoby między nimi, a także wpłynęłoby na tempo rozwoju gospodarczego.

Dlatego nacisk w analizie ryzyka i niepewności gospodarczej przedsiębiorstw często trzeba robić na matematycznym aspektem obliczania prawdopodobieństw. Bardziej wyrafinowane metody będą odpowiednie towarzystwo, firma stanie się bardziej konkurencyjna na rynku. Rozpatrzmy sposobami, które można określić prawdopodobieństwo warunkach tworzenia czynniki wyzwalające działanie obiektów, w odniesieniu do których można sytuacji niepewności (ryzyko – w danym przypadku).

Metody określania prawdopodobieństwa

prawdopodobieństwo liczyć mogą być:

– na podstawie analizy typowych sytuacjach (na przykład, gdy tylko jedna z dwóch zdarzeń może występować z największym prawdopodobieństwem opcjonalnie: losowanie spada monetą);

– za pomocą funkcji rozkładu prawdopodobieństwa (na historycznych próbkach danych albo analiza);

– za pomocą eksperckiej analizy scenariuszy – z udziałem doświadczonych specjalistów, którzy są w stanie zbadać czynniki, które wpływają na zachowanie się obiektu.

Po zdefiniowaniu metody obliczania prawdopodobieństwa ciągu obliczania niepewności i ryzyka, może przystąpić do jego praktycznej definicji. Pozwól nam uczyć się, w jaki sposób problem ten może zostać rozwiązany.

Jak określić prawdopodobieństwo wystąpienia niepewnych zdarzeń w praktyce?

Praktyczna definicja prawdopodobieństwa wyzwalanie czynnikiem wpływającym na przedmiot, który charakteryzuje się niepewności i ryzyka rozpoczyna się od sformułowania konkretnych oczekiwań odpowiedniego obiektu. Jeśli taka jest siła nabywcza kapitału w stosunku do jego wzrostu można oczekiwać, utrzymując tym samym lub spadek.

Cele finansisty w tym przypadku może być, na przykład:

– inwestycje kapitałowe ze spadku siły nabywczej w modernizację środków trwałych;

– tworzenie w oparciu o fundusze ze stabilną lub rosnącą siłą nabywczą dodatkowych ilości zysków zatrzymanych.

Załóżmy, że finansista spodziewa kapitału – ponieważ z przyczyn inflacji – nadal zmniejszać ich siłę nabywczą, tak, że będzie trzeba zainwestować w modernizację środków trwałych. Zatem ryzyko (niepewność) w tym przypadku jest to, że znaczna ilość kapitału do zainwestowania w ciekłym aktywów, a jego siła nabywcza może, wbrew oczekiwaniom, rośnie. W rezultacie – Spółka otrzyma mniejsze zyski zatrzymane. Jego konkurenci, z kolei, może bardziej efektywnie wykorzystywać swój kapitał.

Po zdefiniowaniu oczekiwań dotyczących przedmiotu, charakteryzujący się niepewności i ryzyka, konieczne jest, aby zbadać wszystkie czynniki wpływające na zachowanie odpowiedniego obiektu. Mogą to być:

– wskaźniki ekonomiczne państwowe (w tym – stopy inflacji waluty krajowej, co już wspomniano powyżej);

– sytuacja na rynku poszukiwane przez surowców i kapitału (który jest obliczany na podstawie wartości siły nabywczej kapitału od osób prawnych);

– powrót na dynamikę aktywów (który określa perspektywy modernizacji środków trwałych spółki).

Ponadto, przy użyciu metod matematycznych, firma oblicza największy stopień wpływu na przedmiot różnych czynników, to prawdopodobieństwo wykrycia dla każdego z nich.

Więc może się okazać, że większość kapitału firmy przeznaczana jest na zakup surowców i środków, podczas gdy oni są w większości importowane z zagranicy. W konsekwencji, wzrost lub spadek siły nabywczej pieniądza będzie zależeć od zdolności organizacji, przede wszystkim dynamika walucie krajowej, oraz w mniejszym stopniu z oficjalnej stopy inflacji.

Źródła niepewności (ryzyka), w tym przypadku będzie miało charakter makroekonomiczny. Zatem, krajowy kurs waluty wpływa głównie bilansu płatniczego państwa, stosunek aktywów i pasywów, poziom długu publicznego, łącznej kwoty transakcji z wykorzystaniem waluty w rozliczeniach z zagranicznymi dostawcami.

Zatem prawdopodobieństwo niepewnych zdarzeń – wzrost, zachowania w stabilnej wartości lub niższy zakup zdolność kapitału oblicza się poprzez określenie głównych czynników wpływających na odpowiednie warunki pickup definicja obiektu z tych czynników, a ich prawdopodobieństwo wystąpienia (która z kolei może zależeć przez czynniki inny poziom – w tym przypadku, makro-ekonomicznych).

Podejmowanie decyzji w oparciu o ryzyko

Więc nauczył można przeprowadzić obliczenia prawdopodobieństwa wystąpienia warunków funkcjonowania czynników, które wpływają na zachowanie obiektu, charakteryzujący się niepewności i ryzyka. To będzie również przydatny do dalszego zbadania, w jaki sposób można zrobić własne decyzje w warunkach niepewności i ryzyka.

Nowoczesne eksperci zidentyfikowali następujące listy kryteriów, które mogą być prowadzone w ramach tych zadań:

– prawdopodobieństwo przestrzegania oczekiwanej wydajności;

– szanse na osiągnięcie ekstremalnie wysokich i niskich wartości parametrów branych pod uwagę;

– stopień rozproszenia między oczekiwanym, minimalną i maksymalną.

Pierwszym kryterium polega na wyborze rozwiązań, których realizacja mogłaby doprowadzić do optymalnego wyniku – na przykład w kwestii kapitału inwestycyjnego w otwarciu fabryki do produkcji telewizorów w Chinach.

Oczekiwane wyniki w tym przypadku mogą być oparte na historycznych danych statystycznych lub obliczeń (ale oparty znów na praktycznym doświadczeniu ekspertów, którzy decydują). Na przykład, menedżerowie mogą być informacje, które fabryka telewizorów uwolnienie rentowność w Chinach średnio wynosi około 20%. Dlatego otwierając własne fabryki, oni mają prawo oczekiwać podobnego wskaźnika efektywności inwestycji kapitałowych.

Z kolei, mogą być świadomi przypadkach, w których jeden lub innego przedsiębiorstwa nie docierają do tych numerów, a ponadto stał się nieopłacalny. Dlatego menedżerowie będą musieli rozważyć scenariusz jako zerowe lub ujemne marże.

Jednak finansiści są również doniesienia, że niektóre firmy udało się osiągnąć efektywność inwestycji w chińskich fabrykach w wielkości 70%. Osiągnięcie odpowiedniego postać jest również brany pod uwagę przy podejmowaniu decyzji.

Ryzyko (wynik niepewność w tym przypadku), gdy rozważa możliwość inwestowania w otwarciu fabryki w ChRL może być w występowaniu warunków do uruchomienia czynniki niekorzystnie wpływające na przedmiot – poziom rentowności. Te czynniki, które mogą prowadzić do tego, że odsetek ten będzie ujemny. Jednak różne wyniki mogą być niepewność i osiągnięcie rentowności na poziomie 70%, czyli numerów, które zostały wcześniej osiągniętych w innej działalności.

W przypadku, gdy ujemny margines został pokazany, relatywnie rzecz biorąc, 10% fabryk zostały otwarte w Chinach, stawka 70% osiąga 5%, zgodnie z oczekiwaniami – 20% – odnotowano na wynikach 85% fabryk, kierownicy słusznie mogą wziąć pozytywny decyzja o inwestowaniu w otwarciu zakładu produkcyjnego TV w Chinach.

Jeżeli ujemny margines na podstawie dostępnych danych zostanie ustalona do 30% fabryk, menedżerowie mogą:

– porzucenie idei inwestowania w fabryce;

– przeanalizowanie czynników, które mogłyby zagrozić skuteczności takiej skromnej inwestycji w produkcję telewizyjną.

W drugim przypadku, decyzje niepewność i zarządzania ryzykiem będą rozpatrywane w oparciu o nowy zestaw kryteriów w aspekcie oczekiwań optymalnych, maksymalnych i minimalnych stawek. Na przykład, można badać dynamikę cen zakupu komponentów – jako jeden z czynników rentowności. Lub – wskaźniki popyt na tym rynku, który dostarczył wydanego w fabryce w telewizji Chin.

streszczenie

Więc zdecydowaliśmy się na naturę takich zjawisk jak niepewność i ryzyko w biznesie. Mogą one charakteryzować różne przedmioty. W sferze gospodarczej jest często zdolność nabywcza kapitału, rentowność, koszt do tych lub innych cen aktywów.

Ryzyko jest najczęściej uważane przez badaczy jako szczególny przypadek niepewności. To odzwierciedla prawdopodobieństwo osiągnięcia niepożądanego lub negatywnego wyniku jakichkolwiek działań.

Ryzyko i niepewność – koncepcje, które są ściśle związane z pojęciem „prawdopodobieństwa”, związanej z matematyki. Odpowiada to zestaw metod, które pozwalają obliczyć, czy oczekiwania kierownika są uzasadnione, jeśli chodzi o biznes, lub innej zainteresowanej osoby w odniesieniu do czynników, które mogą mieć wpływ na niepewność i ryzyko w zarządzaniu przedsiębiorstwem.