Oczekiwanie i handel na giełdzie

Średni dochód dla tradycyjnego kasyna w wielkości porównywalnej jedynie z wydajnością transakcji na Wall Street. Mądrzy ludzie już dawno zrozumiał, że nie zawsze można polegać na szczęściu i zaczęła używać metod statystycznych w celu uzyskania stabilności swoich zarobków.

Kasyno pobiera ogromne ilości ponieważ „prawdopodobieństwo” lub, innymi słowy, oczekiwanie gry jest na stronie domu hazardu. I niezależnie od tego, który gra do udziału, prędzej czy później kasyno wygra. zyski kasyn rośnie jeszcze szybciej, jeśli zakres gier są te, które wynikają w stosunkowo szybkim czasie – ruletka, kości lub więcej kart.

Myślę, że każdy przedsiębiorca, aby odnieść sukces w pracy niezbędnej do rozwiązania trzy najważniejsze cele:

1. Upewnić się, że liczba udanych transakcji przekracza nieuniknionych błędów i nieścisłości.

2. Dostosuj swój system handlu tak, że szansa, aby zarobić tyle, ile było możliwe.

3. Aby osiągnąć trwałe pozytywne rezultaty swoich działań.

I kupcy tutaj pracujemy, dobra pomoc może być oczekiwanie. Termin ten w teorii prawdopodobieństwa jest jednym z kluczem. Może być używany w celu uzyskania uśrednionego Oszacować jakąś losową wartość. Matematyczna oczekiwanie zmiennej losowej, jak w środku ciężkości, jeśli wyobrazimy sobie wszystkie możliwe prawdopodobieństwa kropek o różnych masach.

W odniesieniu do strategii handlowej, aby ocenić jego skuteczność często wykorzystują oczekiwanie zysku (lub straty). Parametr ten określa się jako sumę iloczynów zysków i strat określonych poziomach i ich prawdopodobieństwa wystąpienia. Na przykład, opracowana strategia handlowa sugeruje, że 37% wszystkich transakcji przyniesie zysk, a reszta – 63% – będzie nieopłacalne. Jednocześnie, średni dochód z udanej transakcji wynosi $ 7, a średnia strata jest równa 1,4 dolarów. Obliczamy oczekiwanie handlu takiego systemu:

M = 7 x 0,37 + (0,63 x (-1.4)) = 2,59 – 0,882 = 1.708

Co to za liczba? Mówi ona, że zgodnie z zasadami systemu, średnio będziemy odbierać 1,708 dolarów od każdej transakcji zamkniętym.

Od otrzymanej oceny większa od zera, taki system może być stosowany wyłącznie do prawdziwej pracy. Jeśli wynik obliczenia oczekiwanie otrzymania negatywna, to już mówimy o średniej straty i takiego handlu doprowadzi do ruiny.

Ilość zysku na transakcji może być również wyrażany i względna wartość w postaci%. Na przykład:

• Odsetek dochodów za 1 umowy – 5%;
• odsetek wybranych operacjach handlowych – 62%;
• procentowy ubytek za transakcję 1 – 3%;
• odsetek utraty transakcji – 38%;

W tym przypadku, wartość oczekiwana (5% x 62% – 3% x 38%) / 100 = (310% – 114%) / 100 = 1,96%. Oznacza to, że średnia wartość transakcji przynosi 1,96%.

Jest możliwe, aby opracować system, który mimo występowania transakcji tracących dadzą wynik pozytywny, ponieważ jego MO> 0.

Jednak kilka oczekiwania. Jest to trudne do wykonania, jeśli system daje bardzo małe sygnały transakcyjne. W tym przypadku, to wydajność porównywalna z odsetek bankowych. Niech każda operacja zapewnia średnio zaledwie 0,5 dolarów, ale co zrobić, jeśli system wymaga 1000 operacji rocznie? Jest to bardzo poważna kwota w stosunkowo krótkim czasie. Wynika z tego logicznie, że inny cechą dobrego systemu obrotu można uznać za krótkotrwałe położeniu HOLD.

Jeśli chcesz głębszy wgląd w matematyce losowych, zobaczyć co warunkowa wartość oczekiwana, przedziały ufności i innych ciekawych narzędzi, zalecamy czytanie książki „Statystyka dla Traders” (autor S.Bulashev). Kto wie, może ruch chaos waluty po przeczytaniu książki pokaże tylko wyższą formę porządku …