348 Shares 9003 views

Analiza portfela kredytowego. Pożyczka portfolio – to …

Wśród najważniejszych wskaźników efektywności komercyjnego banku – portfela kredytowego. To może być dość skomplikowane i wymaga zrównoważonego podejścia do interpretacji wskaźników zawartych w nim. Ale mimo to, aby zbadać jego portfela kredytowego, banki mają regularnie. Pomyślne rozwiązanie tego problemu – głównym czynnikiem efektywności instytucji finansowej. Jaka jest struktura portfela kredytowego? W jaki sposób można analizować wskaźniki zawarte w nim?


Specyfika portfela kredytowego

Portfel kredytowy – jest, jeśli się jednym z popularnych wśród rosyjskich badaczy koncepcje, saldo wobec banku (lub inny przedmiot działalności handlowej), która powstała w wyniku innych organizacji lub osób prywatnych pożyczek. Podejście do wyznaczania wartości odpowiadającej parametr może być bardzo różna.

Na przykład, niektórzy badacze uważają, że portfel kredytowy powinien obejmować odsetki współzależny z pełnym harmonogramem spłat, podczas gdy inni wolą zdecydowanie należą mu tylko należności głównej i innych komponentów kredytu – liczony według specjalnej formuły. Argument – uznawany podmiot może spłacić dług z wyprzedzeniem harmonogramu i nie muszą płacić największe zainteresowanie.

analiza Specyfika portfela kredytowego

Analiza portfela kredytowego jest niezwykle istotne z punktu widzenia oceny stabilności odpowiedniej instytucji finansowej. Fakt, że ten rodzaj organizacji biznesowej stanowią większość zysków, co do zasady, w formie pożyczek. Jednak ważne jest nie tylko to, jak dużo kredytów udzielonych banków, ale również, w jakim stopniu dyscyplina zostanie obliczona kredytobiorców. Tak więc, jednym z kluczowych kryteriów, które decydują o jakości portfela kredytowego organizacji finansowej – wypłacalność osoby, którym udziela kredytów. To może być określona na podstawie różnych wskaźników.

Jeśli chodzi o osoby prawne, może to być:

– obrót finansowy;

– aktualny poziom obciążenia kredytowego przedsiębiorstwa;

– specyfika kluczowych kontraktów i innych czynników, w celu zapewnienia stabilności dochodów;

– historia kredytowa.

Jeśli chodzi o status osób fizycznych kredytobiorców, ich zdolność do zapłaty może być oparte na:

– wynagrodzenia;

– stabilność i pracodawcy;

– aktualny poziom obciążenia długu;

– zawartość historii kredytowej.

Jako źródła dla późniejszej analizy mogą być stosowane jako wewnątrzwspólnotowych dokumentów, a te, które odzwierciedlają interakcję z konkretnych kredytobiorców bankowych. Przede wszystkim aplikacja ta umowa pożyczki (które zwykle zawierają szczegółowe informacje o kliencie).

Portfel kredytowy – jest wskaźnikiem kredytów na czas, ilości i pod względem rentowności, oszacowane na podstawie warunków umowy z kredytobiorcą. Obliczenia mogą także podjąć szereg ryzyk gospodarczych. Analiza portfela kredytowego stosowany jest przede wszystkim, aby określić maksymalny możliwy zysk instytucji finansowych, które mogą wystąpić po kredytobiorców zwrotu kapitału, a po drugie – w celu identyfikacji potencjalnych czynników, które mogłyby kolidować z finansowanych partii na czas iw całości, obliczonych bankowego.

portfel

Jak można określić konkretnych wskaźników charakteryzujących parametr stabilności banków? To może wyglądać struktury portfela kredytowego? Często wiąże klasyfikacja kredytów na następujących podstawach:

– przyporządkowanie do waluty lub rubla;

– metoda dostarczania;

– dojrzałości;

– status prawny kredytobiorcy;

– kraj pochodzenia finansowanego podmiotu.

Powyższa lista kryteriów może być oczywiście uzupełniony i inne przedmioty.

Co nie jest wliczone w portfelu?

Warto zauważyć, że niektóre rodzaje pożyczek nie mogą być włączone do portfela kredytowego. Gdy jest to możliwe? W metodologii wielu instytucji bankowych postanowił nie uwzględnić w liście aktywów pożyczek, które są wydawane przez władze publiczne, fundusze pozabudżetowe. Może to być spowodowane emisją takich pożyczek bez zasadniczych wymagań dotyczących zabezpieczeń lub stóp procentowych, znacznie różniących się w mniejszej części rynku. Pożyczka portfela – jest to wskaźnik, który odzwierciedla typowe działania instytucji finansowej. Pożyczek o preferencyjnym oprocentowaniu mogą nie spełniać tego kryterium.

Kredyty, które nie są ujęte w portfelu kredytowym banków komercyjnych, może być także wydane na rzecz podmiotów partnerskich, inne instytucje finansowe, gospodarstwa, gdy prąd utrzymany jest częścią struktury lub jednostek podległych. W rzeczywistości pod wieloma względami takie transakcje dotyczą kredytów formalnie. W rzeczywistości może to być normalne transfery między przedsiębiorstwa nie mają na celu usunięcie większości zysku banku.

Etapy analizy portfelowej

Mamy teraz zbadać bardziej szczegółowo, w jaki sposób analiza może być przeprowadzona z instytucją finansową portfela kredytowego. Powyżej zauważyliśmy podstawowe zasady, które leżą u podstaw odpowiednie badanie – mianowicie, kwota korelacja krótkoterminowych kredytów i czynników wpływających na powodzenie ich powrocie dobro jednostki. Teraz naszym zadaniem – rozważyć główne etapy, w których analiza portfela kredytowego. Nowoczesne badacze odróżnić następujący zestaw nich:

– analiza czynników wpływających na popyt i podaż usług bankowych;

– określanie zdolności kredytowej instytucji finansowych;

– badanie struktury pożyczek udzielonych dla ewentualnej identyfikacji zgodności pojemnościach;

– badanie obecnych umów kredytowych podpisanych przez bank i kredytobiorcę;

– ocena jakości portfela, opracowanie zaleceń dotyczących jego poprawy.

Przestudiujmy kroki analizy odpowiadający wskaźnik wydajności danych bankowych.

Czynniki popytu i podaży usług kredytowych

Czynniki, o których mowa, mogą być klasyfikowane na różnych powodów. Z reguły przydzielane wewnętrzne i zewnętrzne. Były została zaakceptowana do:

– płynność i banku dostępny kapitał, który można przeznaczyć na udzielanie pożyczek;

– dostępność środków na pokrycie ewentualnego niedoboru płynności z powodu słabej dyscypliny płatniczej odbiorców;

– specyfika segmencie działalności handlowej banku, charakterystyka publiczności klienta docelowego.

Wśród czynników zewnętrznych:

– procesy gospodarcze zachodzące w kraju, regionu lub konkretnego miejscowości;

– poziom konkurencji na rynku kredytów bankowych;

– polityka banku centralnego – na przykład w zakresie tworzenia wartości kluczowej stopy;

– regulacje prawne stosunków kredytowych.

Bank, przeprowadzenie analizy wybranych czynników może w ten sposób zidentyfikować te, które są najbardziej istotne z punktu widzenia jakości portfela, a następnie korzystać z danych w celu poprawy właściwości odpowiedniej figury.

Oznaczanie zdolności kredytowej

Kolejnym etapem analizy portfelowej – określanie zdolności kredytowej instytucji finansowej. Sprostanie temu wyzwaniu wymaga pierwszej kolejności badanie źródeł, dzięki czemu bank może uzyskiwać przychody w aspekcie działalności kredytowej. Potencjał kredytowy w tym przypadku może być przedstawiona w dwóch wersjach: jako taki, który odzwierciedla obecność krótkoterminowych środków banku, a ten, który ma do czynienia z „long” umów z klientami instytucji finansowych. Jakie są specyfika każdego z nich?

Potencjał termin powstaje w oparciu o środki pieniężne, które banki gromadzą depozytów, rachunków bieżących, wynagrodzeń i innych zasobów, dzięki którym można szybko zwiększyć płynność. Co do zasady – w ciągu roku. Potencjał długoterminowy z kolei oznacza, że instytucja źródło banku, który może być również wykorzystywany jako narzędzie do zwiększenia płynności, ale nie od razu, ale z upływem czasu, zwykle nie wcześniej niż jeden rok od daty zawarcia odpowiednich umów z klientem , Portfel kredytowy Banku zarządzanie jest bezpośrednio zależne od rozpatrywanych typów budynków, które charakteryzują się z instytucją finansową. Dany parametr – jednym z najważniejszych pod względem analizy stabilności banku jako struktury handlowej.

Według niektórych badaczy, w ramach zdolności kredytowej instytucji może służyć dostęp do finansowania zewnętrznego. Przede wszystkim jest to, oczywiście, pożyczki z banku centralnego. Ale mogą również aktywnie uzupełnione przez pożyczki z rynków zagranicznych. Inną kwestią jest to, czy dany bank ma dostęp do tych. To może być ograniczona kryteriów ekonomicznych – na przykład ze względu na fakt, że instytucja bieżące wskaźniki opinii wierzyciela, nie spełnia kryteriów wypłacalności i polityczny – jeśli bank sankcjami z powodu których nie może odnosić się do innych kredytobiorców.

Analiza kredytów pod kątem zgodności z potencjalnym

Kolejnym etapem badań instytucji finansowej portfela kredytowego – analiza zgodności wydanego pożyczek wykrytych wielkość potencjału, co powiedzieliśmy wyżej. Jakie problemy mogą być w tym przypadku banku?

Przede wszystkim ocena portfela kredytowego w aspekcie dotycząca umów pilność podpisane przez instytucję finansową i kredytobiorcy, jak i wydajności dostępu do zasobów, które tworzą potencjał wyżej. Nie powinno być sytuacji, w której bank emituje dużą liczbę „long” kredytów, ale nie ma „krótkie” środków w celu utrzymania płynności. Nawet jeśli kredytobiorca zapłaci z harmonogramem regularnie – przychody mogą nie być wystarczające, aby rozwiązać obecne problemy instytucji.

W niektórych przypadkach banki, ustalenia potencjalnego długoterminowego deficytu i nie mając środków do zwiększenia go, zmuszony do przejścia na jego zasobów krótkoterminowych. I to może również negatywnie wpływać na warunki płynności instytucji.

Wykonanie analizy kredytowej pod kątem zgodności z potencjałem płynie gładko do pracy tworząc kolejny etap portfela kredytowego badań – badanie z umów kredytowych zawartych między bankiem a klientem. Rozważmy to w sposób bardziej szczegółowy.

Kontrakty studyjne

Oczywiście, że jest mało prawdopodobne, że eksperci banku weźmie pod uwagę zawartość jednej stronie każdej umowy z kredytobiorcą. To jest technicznie bardzo trudne i całkowicie nieodpowiednie pod względem kosztów pracy. Z reguły przeprowadzane analizy statystycznej zawartej w traktatach. Fakt, że dokumenty z odpowiedniego typu zawierają bardzo małą różnicę. Najczęściej są one zredukowane:

– do kwoty kredytu;

– różnicy między stopą procentową indywidualnie;

– do pilności spłaty ;

– zapewnienie rodzaju kredytu.

Rozpatrywany system dotyczy, oczywiście, jeśli chodzi o analizę umów zawartych z tej samej kategorii kredytobiorców – na przykład obywatele formalnie zatrudniony w jego rezydencji.

Okazuje się, że nie ma potrzeby uczyć się każdy dokument: wystarczy sklasyfikować źródła w grupach, polega na łączeniu w każdej wspólnej cechy. Na przykład, może to być umowy, które obejmują oprocentowanie 20% w skali roku i powyżej, lub tych, które dotyczą spłatę kredytu w ciągu roku. Tak więc, bank, badając ryzyka kredytowego portfela może po prostu zgromadzić odpowiednie informacje zawarte w umowach, a to będzie ich badanie.

Zgodnie z wynikami odpowiedniej fazie analizy przez instytucje finansowe mogą być statystyki, według których będzie można określić, czy polityka rozwoju jest zrównoważona organizacja bankowy:

– w zakresie pożyczek;

– w aspekcie warunków referencyjnych dla umów kredytowych odpowiadających potencjał;

– z punktu widzenia wielkości przychodów powstających w wyniku działalności handlowej.

Wynik z wniosków sformułowanych ocenę jakości portfela, a także zalecenia, aby ją poprawić – w kolejnej fazie prac naukowców.

Szacunki i zalecenia

Głównym zadaniem w tym przypadku – do interpretowania wyników działalności analityków. Wyniki pracy powinny być kierowane do zapewnienia, że mogą używać jako praktyczne narzędzie do poprawy strategii rozwoju banku. Muszą stać się czynnikiem w działaniach optymalizacyjnych tworzących zarządzania portfelem kredytów, instytucji finansowej.

Właściwa analiza odpowiedniej stabilności parametrów banku i jego interpretacji – najważniejszy warunek ustanowienia konkurencyjności na rynku. Portfel kredytowy Banku Oszczędności lub innego giganta rosyjskiego sektora bankowego, może być punktem odniesienia. Ale ze zrównoważonym podejściu do zdefiniowania strategii rozwoju każdej instytucji finansowej może okazać się znaczącym graczem w tak bardzo konkurencyjnym rynku. Pożyczka portfela – nie jest zbiorem liczb w zakresie sprawozdawczości. Jest prawdziwym narzędziem poprawy modelu biznesowego bankowości.

Ocena instytucji finansowych portfela kredytowego mogą być wykonywane nie tylko przez jego wewnętrznej struktury, ale również zagranicznych graczy – takich jak inwestorów. Oczywiście, w zależności od dostępności dostępu do odpowiednich wskaźników. W tej części przewagi konkurencyjnej banków z zrównoważonego portfela kredytowego, będzie wyrażona w zdolności do odbierania dużych inwestycji. Lub – jako opcja – mają pierwszeństwo w uzyskaniu dostępu do pożyczek zagranicznych. W takim przypadku potencjalni partnerzy instytucja finansowa w tej części mogą być również autorzy zaleceń mających na celu poprawę strategii rozwoju Banku, opracowany na podstawie wyników badań portfela kredytowego.