193 Shares 4691 views

Wskaźnik RSI – jak używać? Instrukcje, wytyczne

Względna siła Index jest jednym z najbardziej popularnych wskaźników stosowanych przez przedsiębiorców. Dostarcza informacji na temat siły ruchów cen na wykresach, stąd jego nazwa. Więc co jest wskaźnikiem RSI-? Jak go używać do handlu? Jak rozumieć to, co pokazuje?

RSI-wskaźnik: opis

Stworzony przez Johna. Wellesa Wildera, siła względna Index (RSI) jest oscylator jest czas, który mierzy prędkość i zmianę ruchów cenowych. Wskaźnik zmienia się od zera do 100. Tradycyjnie, zgodnie Wilder RSI pokazuje rynku perekuplennost, gdy przekracza 70, pereprodannost i gdy jest poniżej 30 RSI Sygnały Wskaźnik może zapobiec zmianie trendu, przecięcie linii środkowej, a także określić siłę trendu.

Wszystko to Wilder napisał w swojej książce z 1978 roku "New Concepts in Technical Trading Systems". Wraz z SAR paraboliczne, zmienność indeksu skali indeksu i indeksu CSI opisał RSI-wskaźnik – jak używać i jak go obliczyć. W szczególności autor rozważyć następujące czynniki:

  • wzloty i upadki;
  • Analiza techniczna danych;
  • huśtawka niepowodzenie;
  • wsparcia i oporu;
  • rozbieżność.

Pomimo faktu, że wskaźniki Wildera wkrótce zamieni 40 lat, mają przetrwały próbę czasu i są nadal bardzo popularne do dziś.

obliczanie

Wskaźnik oblicza się według wzoru: RSI = 100 – 100 / (1 + R), w którym RS = średnia wysokość / średni spadek.

Aby uprościć obliczanie indeksu jest podzielony na podstawowe składniki: RS, średniego wzrostu i upadku. W swojej książce Wilder zaproponował do wyliczenia wskaźnika na podstawie 14 odstępach czasu. Spadek odzwierciedla pozytywne, a nie negatywne numery.

Początkowo oblicza średnią wysokość i średni spadek 14 okresach.

  • Średni wzrost = wysokość wzrostu w okresie ostatnich 14/14;
  • Średni spadek = suma spadków w okresie ostatnich 14/14.

Następnie, obliczenia oparte są na poprzedniej średniej i aktualnego spadku lub wzrostu:

  • Średnia wysokość = poprzednia przeciętna wysokość x 13 + wzrost prądu / 14;
  • = Średni spadek poprzednie średni spadek x 13 + prąd kropla / 14.

Ta metoda obliczeń jest technika wygładzania, podobny do wykładniczej średniej kroczącej. Oznacza to również, że wartości indeksu stać się bardziej dokładne poprzez zwiększenie okresu obrachunkowego.

Formuła Wildera normalizuje RS i zamienia ją w oscylatora, oscylującego między zerem i 100. W rzeczywistości, RS wykres wygląda dokładnie tak samo jak na wykresie RSI. Krok normalizacja ułatwia znalezienie ekstrema, ponieważ indeks jest w wąskim przedziale. RSI jest 0 gdy średni zysk wynosi zero. Po 14-okresowa wartość RSI zero wskazuje, że tempo zmniejszony dla wszystkich 14 okresach. Wzrost był nieobecny. Indeks jest 100, średnia stopa redukcji wynosi zero. Oznacza to, że kurs urósł w ciągu 14 okresów. nie spadnie.

W oparciu o Relative Strength Index jest obliczany Stochastics Stochastic RSI:

  • StochRSI = (RSI – minimalna RSI) / (maksymalna RSI – minimalna RSI).

RSI oscylatora odnosi się do poziomu jego minimalnych i maksymalnych wartości w czasie. We wzorze wartości szybkości stochastyczne jest podstawiona w miejsce wartości RSI. W ten sposób stochastyczny RSI jest kontrolka – druga pochodna kursów wymiany walut. Znacząco zwiększa liczbę sygnałów, więc z nim powinna uwzględniać inne narzędzia analizy technicznej.

RSI-wskaźnik: jak korzystać?

Standardowa liczba okresów względnego wskaźnika mocy wynosi 14, co oznacza, że ocenia minione 14 świec lub przedziałów czasowych.

Wskaźnik porównuje średni wzrost średniej straty i analizować, ilu z ostatnich 14 świece były uparty lub niedźwiedzi, a także analizuje rozmiar każdej świecy.

Na przykład, jeśli wszystkie 14 cena świecy – zwyżkowy wskaźnik 100, i jeśli wszystkie 14 opatrzone świecy, a następnie 0 (lub prawie równa 100 i 0). Indeks 50 oznaczałoby, że 7 poprzednia świeca był uparty, 7 był uparty, a średni zysk i strata są równe.

Przykład 1. ekranu ilustruje wykres EUR / USD. Izolowane białe część 14 zawiera najnowsze cena świecę. Spośród nich, 13 były bydlęcej i tylko 1 – nosić, przy czym wartość wynosiła 85.

Przykład 2: Poniższy zrzut ekranu pokazuje wykres EUR / USD oraz 3 pozycje z 14 świec każda, aby zrozumieć, jak obliczyć Relative Strength Index.

  • Pierwszy obszar uwalnia niedźwiedzi ciągu 9 czopków zaopatrzone, 4 małych świec bydła i świecy wzorze 1 (Dodge). RSI okres ten wynosi 15, co wskazuje na bardzo silną fazę niedźwiedzi.
  • Drugi odcinek 9 zawiera bydlęcy świecę 5 i korzystnie pokrywa małych świec. Wskaźnik tym okresie wyniosła 70, co wskazuje, że stosunkowo silny trend zwyżkowy.
  • Który to trzeci region obejmuje bydło 6 czopki i 8 mieć 1 Dodge, co prowadzi do wartości wskaźnika 34, co wskazuje na umiarkowaną szybkością obniżania.

Jak można zauważyć, analiza 14 świec dość dokładnie odpowiada wartości RSI w tym okresie. Niemniej jednak wskaźnik ten jest przydatny, ponieważ skraca czas potrzebny do przetwarzania danych, a także pozwala uniknąć błędów podczas lotnego zachowanie rynków.

Oversold i wykupienia

Podstawowym założeniem jest to, że gdy Relative Strength Index pokazuje bardzo wysokie lub bardzo niskie wartości (większe niż 70 lub mniej niż 30), cena wskazuje oversold lub wykupienia. Wysoki wskaźnik oznacza, że liczba zwyżkowy świecy przeważały nad liczbą niedźwiedzia. A ponieważ oczywiście nie tylko w nieskończoność ubijaniu uparty świecę, a następnie polegać na odczytach wskaźników RSI w celu ustalenia odwrócenie trendu nie da.

W przypadku 13 z ostatnich 14 świece były optymistyczne, a wskaźnik jest znacznie wyższy niż 70, to jest prawdopodobne, że byki wkrótce odejść, ale opierać się w swoich prognozach na wskaźniku RSI nie jest konieczne. Poniższy zrzut ekranu pokazuje dwa okresy, kiedy udał się do pereprodannosti (mniej niż 30), i tak pozostało przez długi czas. Podczas pierwszego okresu szybkość nadal wchodzą w ciągu 16 dni przed powrotem wskaźnika powyżej 30, a w drugim okresie kursu dalszy spadek 8 dni, gdy wielkość rynku oversold.

Domyślny okres obliczanie indeksu siłę trend jest 14, ale może być zmniejszona, aby poprawić czułość wskaźnika lub przedłużony, aby go zmniejszyć. 10 dni RSI osiąga Oversold wykupienia poziomy lub krótszy niż 20 dni RSI.

Rynek jest uważany wykupienia gdy RSI jest większa niż 70 i wyprzedaży kiedy poniżej 30. Te tradycyjne poziomy mogą być również dostosowane, aby lepiej spełniać wymogi bezpieczeństwa lub. Ustawienie perekuplennosti wskaźnik RSI, zwiększając lub zmniejszając się od 80 do 20 pereprodannosti zmniejsza częstotliwość sygnału. Krótkoterminowe handlowców czasami stosowanie 2-RSI okres, który pozwala na znalezienie perekuplennosti pereprodannosti powyżej 80 i poniżej 20 ° C.

Wskaźnik siły względnej nie mogą być wykorzystywane jedynie w celu określenia prawdopodobnych punktów zwrotnych. Wskazuje to również bardzo silne tendencje gdy pozostaje on w wyprzedaży lub wykupienia przez długi czas.

Przełomowe linie wsparcia i oporu

Jak już wspomniano, Relative Strength Index określić silne tendencje kursowe. To czyni go doskonałym narzędziem podczas handlu w poziomach wsparcia i oporu tempie. Na rysunku przedstawiono wykres, Eur / USD i czarna linia pozioma jest dobrze znanym poziomie równym 1,20 kursu, co jest poziomem wsparcia i wytrzymałości.

Możesz być pewien, że cena jest kilkakrotnie wróciła do poziomu 1,2. Po raz pierwszy pokazał wartości RSI 63 i 57. Oznacza to, że chociaż trend wzrostowy, jego siła nie była wystarczająca. Silny poziom oporu przebić trudne – do pokonania jest potrzebny silny trend.

Po raz drugi, gdy kurs powrócił do poziomu oporu, RSI wyniosła 71, co wskazuje na dość silny trend byka, ale poziom oporu ponownie przeżył. Do ostatniej części, gdy wartość RSI jest wskazany 76, poziom oporności został pokonany i RSI wzrosła do 85 °.

Wskaźnik może być narzędziem do określenia tempa życie. Handlowcy z wykorzystaniem algorytmów transakcyjnych, pilnie potrzebuje takiej informacji, a wskaźnik względnej siły musi być bardzo pomocne.

dywergencja RSI

Innym obszarem, w którym stosuje się RSI – strategia identyfikacji punktów zwrotnych o poszukiwaniu dywergencji. Sygnały rozbieżności, które podnosi kurs nie jest zazwyczaj wspierany przez podstawowe ruchy cen. Potwierdzają to następujące.

Poniższy zrzut ekranu pokazuje dwa minima. Podczas pierwszego wskaźnika wynosiła 26, a szybkość przepływu, wstępem do tego momentu, bearish świeca zawiera 8 3 optymistyczne Doji 3 spadła ona łącznie 1,45%. Podczas drugiego minimum RSI wykazywały wyższą wartość 28, a przebieg ruchu zawiera 7 czopki zaopatrzone, bydła 5, 2 szybkości Dodge i stracił tylko 0,96%.

Choć oczywiście osiągnęła nowy, niższy niski, trend tło nie był tak uparty i drugą część nie była silna. I harmonogram jest potwierdzone. Drugi najmniej I miały wyższą światła (28 vs. 26), ale oczywiście wykazały, że nosi tracą zasilanie. Rozbieżność często załamuje, bardziej niezawodne jest podwójne rozbieżność.

odwrócenie pozytywny-negatywny

Endryu Karduell opracowała system odwrócenia pozytywnego-ujemne dla Relative Strength Index, które sprzeciwiają się niedźwiedzi i uparty rozbieżności. W przeciwieństwie Wilder, Cardwell uważane niedźwiedzi zjawisko dywergencja byka rynku. Innymi słowy, różnice niedźwiedź tworzą trend wzrostowy. Podobnie, uparty rozbieżności są uważane bessa jako zjawisko i wykazuje tendencję spadkową.

Pozytywna odwrócenie się wtedy, gdy wskaźnik osiąga niższą i wyższą minimalną formowania niski wskaźnik. Dolna niska nie znajduje się na poziomie wyprzedaży, ale gdzieś między 30 a 50.

Ujemny odwrócenie się naprzeciwko pozytywne. RSI tworzy większe wysokości, ale oczywiście tworzy dolną wysokie. Ponownie, wyższa, zazwyczaj znajduje się tuż poniżej poziomu w perekuplennosti 50-70.

tendencja identyfikator

Wskaźnik względnej siły zwykle w zakresie od 40 do 90 w czasie obrotu byka (wzrostów) z poziomami 40-50, działając jako nośnik. Zakresy te mogą się różnić w zależności od parametrów wytrzymałościowych RSI trendu i zmienności instrumentu bazowego.

Z drugiej strony, wskaźnik waha się od 10 do 60 lat na rynku niedźwiedzi (tendencja spadkowa) z poziomów 50-60 jako opór.

Huśtawki awarii

Awaria huśtawka, zdaniem autora, jest silnym wskazaniem na odwrócenie zbliżającym się. Jest to sygnał, który zasila RSI-wskaźnik. Opis jego czynności. Nieudane huśtawki nie zależą od kursu. Innymi słowy, oni skupić wyłącznie na sygnałach RSI i ignorować pojęcia rozbieżności. huśtawka niewydolność bydlęcej powstaje, gdy RSI spada poniżej 30 (pereprodannost) wzrasta powyżej 30, jest zmniejszona do 30, a następnie przerywa poprzedniego maksimum. Celem jest osiągnięcie pereprodannosti poziomy, a następnie wyższe pereprodannosti minimalnego poziomu powyżej.

Niedźwiedź niepowodzenie huśtawka wygenerowany, gdy wskaźnik jest powyżej 70 ruchów obniżonych, skacze, nie osiągnie 70, a następnie łamie poprzednie minimum. Celem jest poziom perekuplennosti, a następnie – niższe poziomy maksymalne perekuplennosti poniżej.

Kurs jest ważnym wskaźnikiem

Uniwersalny moment oscylator RSI wskaźnik – wydajność, sprawdzone. Pomimo zmienności rynków, RSI pozostaje aktualne, jak to było w czasach, Wilder. Ale czas poczynił pewne zmiany. Chociaż Wilder uznać stan wykupienia dla odwrócenia, wydaje się, że może to być oznaką siły. Niedźwiedzi rozbieżności nadal daje dobre sygnały, ale inwestorzy powinni być ostrożni podczas silnych trendów, gdy jest to normalne. Pomimo faktu, że koncepcja odwrócenia pozytywnych i negatywnych nieco podważa interpretację Wilder, jej logika i sens sam Wilder jest mało prawdopodobne, aby odmówić zwrócić większą uwagę na ceny akcji. Pozytywne i negatywne odwrócenie trendu cen umieścić na czele, a indeks – w drugim, jak powinno być. Niedźwiedzi i uparty rozbieżność wolą RSI-wskaźnik. Jak korzystać z tych narzędzi – zależy od przedsiębiorcy.

RSI jest uniwersalnym środkiem określania siły trendu, znalezienie punktów zwrotnych lub złamać linie wsparcia i oporu. Mimo że jego wartość jest łatwo się domyślić, patrząc na ostatnie 14 świec, rysunek na wykresie RSI kurs, aby dodać stabilności i zaufania w handlu. Ilościowa ocena przebiegu życie, jego tłumaczenie na język liczb interpretacji pozwoli bardziej skutecznych decyzji handlowych i aby uniknąć spekulacji i subiektywne interpretacje.