Co jest zmienność? Co jest zmienność i dlaczego jest to konieczne?

Co jest zmienność? Termin ten odnosi się do zmienności cen. Jeśli wykres w celu określenia minimalnej i maksymalnej ceny za dany okres, odległość między tymi dwiema wartościami jest zakres zmienności. Jest niestabilności. Jeżeli cena gwałtownie zwiększa lub zmniejsza zmienność będzie wysoka. Jeżeli zakres zmian będzie oscylował w wąskim przedziale, a następnie – niski.

Pochodzenie terminu

Określenie „zmienność” pochodzi z lotnej «-» Bliskiego francuskiego słowa, które z kolei przyszedł od łacińskiego «volatilis» – «szybko”, «lotny». Warto zauważyć, że w języku francuskim jest inna definicja zmienności. Termin ten jest również określany zawyżając wartość.

teoria zmienność

Teoria ta opiera się na analizie zmian w dowolnych wskaźników ekonomicznych: stopy procentowe, ceny i tak dalej. Bierze się tu pod uwagę zmiany zachodzące w ciągu długiego czasu. Określając zmienność, Ekonometria wyróżnić dwa główne komponenty. Pierwszy – trend gdy wahania cen odbywa się zgodnie z pewnymi prawami. Drugi – zmienność, gdy zmiany są losowe. Aby dokładnie przewidzieć sytuację, konieczne jest, aby brać pod uwagę nie tylko wartość średnią, ale także oczekiwany odchylenie od średniej.

Na przykład w analizie rynku papierów wartościowych muszą uwzględniać losowe odchylenia wskaźników, jak koszt opcji na akcje, akcje i inne instrumenty finansowe jest silnie uzależniona od ryzyka. zmienność teorii opracowanej przez amerykańskiego ekonomistę Robert Engle. Postanowił, że odchylenie od trendu może znacząco zmieniać w czasie – Okresy następują okresy niewielkich zmian mocnych. Rzeczywista zmienność zmiennej, długie ekonomiści czasowe zostały wykorzystane w analizie, tylko statyczne metody oparte na stałości tego wskaźnika. Robert Engle w 1982 roku, opracował model, który zakłada zmienność zmienny spread, z którym możliwe stało się przewidzieć zmiany cen.

rodzaje zmienności

Biorąc pod uwagę, że taka zmienność, konieczne jest, aby pamiętać, dwa rodzaje: wartość historyczną i oczekiwane. Historyczne widoki – miara równa odchyleniu standardowym ceną instrumentu finansowego w danym okresie czasu, który jest obliczany na podstawie dostępnych informacji na temat jego wartości. Jeśli mówimy o oczekiwanej zmienności rynku, wskaźnik ten jest obliczany na podstawie wartości finansowego instrumentu opartego na założeniu, że cena rynkowa odzwierciedla potencjalne ryzyko.

Rynek powinien brać pod uwagę nie tylko kierunek, ale również okres, w którym pojawiają się zmiany, jak to wpływa na prawdopodobieństwo, że cena aktywów przekracza wartość krytyczną, dla uczestnika. Aby ustawić zmienność rynku rekordową w ogóle konieczne jest, aby obliczyć zmienność indeksu giełdowego.

Jak i dlaczego zmienność jest mierzona

Najprostszym sposobem określenia tego wskaźnika jako wskaźnika odchylenia standardowego oraz wykorzystanie prawdziwego przedziale cenowym – ATR. Pierwszą rzeczą, którą należy określić średnią wartość dla jej zmienność pary walutowej przez długi okres czasu, a następnie w analizie należy zwrócić współczynnik zmienności i średni prąd.

Ustalenia, że taka zmienność cen, konieczne jest, aby przeanalizować potencjalne rentowność pary walutowej. Gdy tempo zmian cen na wysokim poziomie, a tym samym rozprzestrzenianie jest mały, to możemy mówić o wysokiej rentowności. Warto zauważyć, że wysoki poziom zmienności związanej z większym ryzykiem, jako ochronnej zlecenia „stop loss” jest niezbędna, a także zwiększyć potencjalne straty.

Wstęgi Bollingera

Aby uzmysłowić co zmienność, należy użyć wskaźnika informacyjny – Wstęgi Bollingera. Rysuje kanał dla cen, znacznie rozszerza kiedy zaskoczy zmian. Jeśli próbka jest w wąskim zakresie, może to oznaczać początek lukratywny ruchu, ale warto pamiętać, że często takie awarie mogą być fałszywe. Kiedy definiujemy wartość średnią zmiennością par walutowych od dnia, możemy generowane przez codzienne minimum lub maksimum wykorzystać tę postać i ostatecznie zdobyć gola biorąc rentowność oraz kolejność instalacji „stop loss”.

Na przykład, jeśli wziąć pod uwagę, że para dzień zwykle idzie w ciągu stu punktów, to nie ma potrzeby, aby umieścić „stop loss” na odległość dwustu i nie ma sensu liczyć na duże zyski przekraczające przeciętnego dziennego zakresu. Jeśli przeanalizować ryzyko zmiany cen na rynkach finansowych, a następnie, na przykład, obliczenie powinno uwzględniać zmienność akcji nie jest sama sekwencja cenach, a sekwencja względnych zmian. W ten sposób jest w stanie osiągnąć większą porównywalność różnych aktywów. Na przykład, nowe akcje mogą być dziesięciokrotnie zwiększyć i spadek kosztów, więc spodziewać się zmienności akcji za pomocą wartości bezwzględnych jest niemożliwe. Ponadto, sekwencja względnej zmiany jest bardziej stabilna w tym sensie, że jej wartość średnia i wariancja są nieruchome, gdy w porównaniu z analogicznym wskaźniki nie są analizowane ceny. W każdym przypadku, jak się powszechnie uważa.

wskaźniki zmienności

Pomimo faktu, że wielu pracowników zajmujących ośrodków twierdzą, że zmienność pary walutowej wskazuje dobrą opłacalność transakcji, nie należy zapominać, że wysoki poziom zmienności – tym większe ryzyko. Na szczęście pary lotnej może gwałtownie skręcić, a straty znacznie wzrośnie. Aby zmniejszyć ryzyko, należy zawsze używać zlecenia „stop loss”, nawet jeśli rynek idzie w kierunku zysków, a nie mówi nic o ewentualnych strat. Na rynku forex wskaźniki zmienności są Wstęgi Bollingera, CCI, wskaźniki Chaikin. Również w użyciu i standardowe odchylenia parametrów jako wskaźników.