390 Shares 5289 views

Zarządzanie ryzykiem kiedy futures

Jakie jest ryzyko? Ryzykiem – proces, w którym, w celu uzyskania pożądanego działania wykonujemy, co może prowadzić do utraty części to – to jest nasza droga kiedykolwiek do nas.

Zastosowanie do handlu futures na giełdzie papierów wartościowych, to ile pieniędzy jesteśmy gotowi do stracenia w przypadku niekorzystnego wyniku, w celu osiągnięcia zysku w procentach.

Jak zminimalizować ryzyko przy obrocie instrumentami wysoce ryzykowne – przyszłości. Istnieje wiele literatury na temat zarządzania kapitałem i minimalizacji ryzyka w handlu. Dla mnie, to wyróżnić następujące elementy:

  • zatrzymać wartość – wniosek;
  • ogrom ryzyka zysku;
  • Wartości wejściowe kwoty depozytu;
  • wysokość strat na dzień.

Przystanek wielkość – aplikacja.

I zawrzeć transakcję tylko kiedy mogę umieścić wartość przystanku 1-4% gwarancji w celu zabezpieczenia umowy. W rzadkich przypadkach, to jest 5%, ale dążą do pozycji z ogranicznikiem 1,5 – 2,5%. A teraz najważniejsze – nie stawiać głupie przestać przez mojego zainteresowania, nie patrząc na sytuację i poszukiwania wejścia do transakcji w przypadku zatrzymania będzie właściwe.

Przykład: zabezpieczenie 1 kontrakt terminowy na akcje «Gazprom» (GAZR) – 1500 rubli. I zawrzeć umowy, jeśli widzę, że mogę umieścić stop-żądanie za 1- 4% (15 – 60 rubli). Z tego przystanku całkiem do przyjęcia, i wielki handel intraday ryzyko nie jest warte.

Wielkość ryzyka – zysk.

Ważnym wskaźnikiem w zarządzaniu ryzykiem jest stosunek ryzyka do nagrody. Co to znaczy? Kiedy wchodzimy do pozycji handlowej (kupić lub sprzedać kontrakty), musimy najpierw zrozumieć, jak dużo tracimy w przypadku niekorzystnej dla nas, koniec (cena idzie w naszym kierunku), ale co najważniejsze – ile my przynajmniej zarobić podczas poruszania się w naszym kierunku.

Z pewnością nie, kiedy nie wiemy (nie którzy nie wiedzą), ile cena będzie punktów, ale wiemy, że poziom, przy którym cena odwrócone w przeszłości i jest to nasze pierwsze cele. PO- dobrze powinniśmy mieć punkt odniesienia dla siebie, gdzie wychodzimy z położenia (zamknięcia transakcji) i musi być określona liczba. Tak, cena może pójść jeszcze dalej w naszym kierunku, ale nie może udać.

Więc dostać się do pozycji, umieścić przystanek i czekać na ruch na naszej stronie. Więc wartość naszego potencjalnego zysku powinna wynosić co najmniej 2-krotnie większa niż wartość naszego przystanku.

Przykład: kupujemy jeden kontrakt terminowy na akcje «Gazprom» (GAZR) w cenie 1500 rubli (pokrycia gwarancji) .. Jesteśmy powstrzymania 30 rubli. (2% wartości zabezpieczenia) – jest wartością nasze ryzyko i należy oczekiwać zwrotu co najmniej 60 rubli, czyli sprzedać kontrakt do 1560. Rub. Nasza wartość jest ryzyko zysku – 1: 2.

Najlepiej, chcesz stosunek dąży do ryzyka – zysk 1: 3 lub więcej. I czasami pójść do czynienia ze stosunkiem 1: 1, ale w rzadkich przypadkach starają się zawierać co najmniej 1: 2.

Kwota wejście od wartości depozytu.

Istnieje pogląd, że nie można wpisać całą kwotę na koncie w ramach jednej transakcji. Dlaczego? Bo trzeba mieć zapas pieniędzy na koncie, w przypadku gdy cena jest odpowiednia nie wychodzi na swoją korzyść. Trzeba usiąść odchylenie cen w przeciwnym kierunku, jeśli nie masz wystarczająco dużo pieniędzy na koncie, przyjdzie smutne wydarzenie, od nazwy którego – wezwania do uzupełnienia depozytu (wymaganie margines), jeśli nie zostało zasilone dodatkowymi środkami, pozycja zostanie zamknięta na siłę.

Czytaj więcej …