Korelacja par walutowych ze sobą

Aktywa, które są wykorzystywane w handlu na rynku finansowym mają fundamentalny związek. Jest to najlepiej widoczne na przedsiębiorców „Forex” i na innych rynkach finansowych. Aktywa, które są umieszczone w oknie zakupy, powtórz ruch ze sobą. Wraz z wydaniem wiadomością o pogorszenie sytuacji na rynku pracy w strefie euro z EUR / USD spadnie w cenie, a za nią, a GBP / USD, ale w mniejszym stopniu. UK choć głosowałem za odstąpienie od UE, ale nadal jest silnie uzależniona od niego.

definicja

Korelacja – termin oznaczający tendencję zmian pomiędzy zestawami danych. Zmiany w jednym rynku wpływa na dynamikę ruchu drugiego. Dlatego przedsiębiorcy często wykorzystują wskaźnik korelacji par walutowych podczas handlu.

typy

Korelacja par walutowych jest w ruchu i prosto. Pierwszy daje dokładniejsze wyniki. Jeśli oba są bezpośrednią korelację poruszają się synchronicznie, a przy odwrocie – w przeciwnych kierunkach.

Rozważmy sytuację na przykład handlu pomiędzy dwoma parami walut: USD / CHF i EUR / USD. Przedsiębiorca sprzedaje instrument USD / CHF. Jeżeli wyniki analizy technicznej pokaże, że między tymi dwoma środkami jest bezpośrednia korelacja, możliwe jest, aby otworzyć pozycje w różnych kierunkach. Znajomość stosunku zmniejsza ilość sygnałów losowych. Ale wiarygodne wyniki można osiągnąć tylko podczas pracy z dużymi zbiorami danych. Przesuwnych lub odwrotna korelacja parach walutowych przejawia się w czasie przesunięty zestaw danych. Ruchy w USD / CHF dzisiaj odzwierciedla ruch pary EUR / USD w przyszłości. Bardziej szczegółowe informacje, tym łatwiej jest zbudować go na strategii.

analiza danych

Obliczenia korelacji par walutowych, można użyć specjalnego programu do pobrania z Internetu, lub w programie Excel. Wbudowany w „CORREL” odzwierciedla relacje między dwoma zestawami danych. W celu określenia bezpośredniej korelacji, konieczne jest, aby korzystać z danych wziętych z jednego okresu czasu (na przykład 2013), i na odwrót – inny (2013 i 2014). W pierwszym przypadku, gdy wartość parametru powinien być zbliżony do „+1”, a w drugim – „-1”. Wartość indeksu jest równa „0” oznacza brak powiązań danych.

Relacja nie jest stała, jak zmiany na rynku. Trudniej znaleźć korelację odwrotną. Na przykład, cena złota często prowadzi GBP / USD. Relacja z tej pary muszą polegać niemal dla każdego dnia handlowego. Niektóre pary poruszają się w różnych kierunkach, z drugiej – jednego, ale z opóźnieniem, a inni – kopiowanie siebie całkowicie. Track dynamika jazdy lepiej raz na miesiąc lub kwartał.

Zastosowanie korelacji

Handlowcy starają się unikać produktów, które są w tym samym przedziale czasowym równowadze ze sobą. Na przykład, przedsiębiorca zdecyduje się pracować z pary USD / CHF i EUR / USD, przy określonej relacji odwrotnej. Gdy USD / CHF zacznie spadać w cenie EUR / USD wzrośnie.

Z takich kombinacji, powinno być zaniechane. Zyski pochodzące z pierwszej części, nie mogą pokryć straty. Strategia handlowa powinna być oparta na serii danych z bezpośredniej relacji.

Na rynkach finansowych, istnieje kilka walut, które mają bezpośredni związek z dolara: AUD / USD, GBP / USD, NZD / USD i EUR / USD. Monitorowania relacji między parami walutowymi przyczynia się do zmniejszenia strat i przekierowanie inwestycji w inne aktywa o ryzyku czasowych.

Strategia na korelacji par walutowych

Graal na rynku finansowym nie istnieje. Żadna strategia nie będzie opłacalna konsekwentnie. Nawet jeśli jest ona oparta na korelacji par walutowych. Jednak w krótkim okresie czasu w handlu, w oparciu o bezpośredni związek może być. Wystarczy znaleźć aktywów o wysokim stopniu korelacji (0,8) w ciągu ostatniego roku. Istotą tej pary jest handel że pary walut za pośrednictwem wskaźnika korelacji aby znaleźć punkt maksymalnej rozbieżności cen, sprzedawać droższe aktywa i kupić tanie.

strategia korzyści

Główną zaletą strategii handlu w parach – jest brak obciążenia na lokacie. Utrata jednego z skorelowanych par pokrywają zyski z innego. Strategia ta nazywana jest także zabezpieczającym, ponieważ druga transakcja jest otwarty w opozycji do pierwszego.

Drugą zaletą – nie ma potrzeby analizy fundamentalnej i technicznej. Konieczne jest jedynie, aby określić maksymalne pary różnica i nie być rozproszony przez chaotyczny ruch cen. Ale to jest taka sama, a główny strategia negatywna. Korelacja między par walutowych nie będzie trwać wiecznie. Aby określić czas jego trwania jest niemożliwe.

par walutowych wskaźnik korelacji dla MT4

Obrót na „Forex” zwykle odbywa się poprzez specjalną platformę. Najczęściej jest to MT4, MT5 mniej. Do pracy w wybranej strategii na platformie specjalny wskaźnik jest ustawiony, który nakłada par grafika waluty wobec siebie.

Specjalnie dla pary obrotu handlowego może być stosowany wskaźnik OverLayChart. Dzięki niemu można określić na podstawie wykresów skorelowane pary walutowe. Zasada działania jest następująca. Na platformie chcesz otworzyć harmonogram wszystkich aktywów, takich jak EUR / USD, i dołączyć OverLayChart. W oknie ustawień należy ustawić nazwę parametru SubSymbol skorelowane aktywa, takie jak GBP / USD, a następnie wybierz bary kolor drugiego składnika. Jeżeli związek między parametrami być odwrócone, w ustawieniach wyświetlacza okno Mirroring opcja powinna być ustawiona na wartość true, a jeśli linia – fałszywe.

Po uruchomieniu wyświetlacz w jednym oknie pojawi się raz dwa grafiki zamiast jednego. Można pracować z nimi w taki sam sposób, jak ze zwykłym harmonogramem: zmienić kolor, ramy czasowe, zakres.

Skrypty dla handlu

Aby pomóc przedsiębiorcom, z wyłączeniem wskaźniki mogą być również wykorzystywane doradców i skrypty. Do pracy nad strategią omówionego wcześniej można wykorzystać korelacje skrypt z którego można łatwo znaleźć współzależne narzędzi. Ustawienia powinny być ustawione:

• StartTime – okres, w którym program będzie szukał instrumentów skorelowane.
• Stopień – rodzaj relacji.

Jeśli między aktywami trzeba znaleźć bezpośredni link, program obliczy współczynnik Pearsona. Aby określić współczynnik korelacji Spearmana sprzężenia jest obliczona. Im słabszy związek, tym bliżej wartość indeksu na „0”.

Po uruchomieniu programu, na poszukiwanie relacji jest ponad wszystkimi instrumentami wskazanymi w „Market Watch”. Podczas procesu sama może być postrzegane w lewym rogu ekranu. Po korelacji par walutowych dla siebie znajdzie, będą rejestrowane w dzienniku terminala. Nawet jeśli jego praca zostanie przerwana, nagrywanie będzie kontynuowane. utworzone Correlations.txt plik, który wyświetla wyniki na ukończeniu. Przed uruchomieniem skryptu, aby pobrać historię notowania wszystkich aktywów, które będą analizowane.

algorytm handlowym

Jako strategia na korelacji par walutowych stosowanych w praktyce? Pierwszą rzeczą, którą musisz zdecydować, do zawarcia transakcji, która znajduje się na wykresie tej pary, które maksymalizacji wariancji ze sobą, i policzyć liczbę punktów rozbieżność. Następnie należy ustalić średnią z tych odchyleń. Na nich zostanie obliczona korelacji par walutowych. Na przykład, średnia atutem wariancja wynosi 80 punktów. Oznacza to, że obok handlu będzie trzeba otworzyć, gdy różnica sięga 70-80 punktów.

Nikt nie może przewidzieć przyszłe ruchy rynku. Powyższa analiza wstępna, aby uniknąć utraty transakcji.

Poniższe zasady handlu. Po osiągnięciu obliczone różnice trzeba otwierać tylko dwa zawody. Droższe aktywów (który znajduje się na terminy) przeznaczonych do sprzedaży, i taniej – kupić. Transakcje wyjścia potrzebne raz harmonogramów przecinają się w punkcie zerowym.

Strategia ta może być stosowana w ramach czasowych od 5 minut do jednej godziny. Im większa różnica czasu, tym mniejszy sygnał i większe zyski z jednej transakcji.

ubezpieczenie

Ta strategia handlowa opiera się na korelacji par walutowych nie przewiduje stosowania stop-loss lub take-profit. Ale można zabezpieczyć się przed utratą kolejnych niezgodności z wykorzystaniem zleceń oczekujących. Na przykład, przedsiębiorca otworzył pozycję kupna EUR / USD po osiągnięciu różnicy 80 punktów. Wstępna analiza wyników wykazała, że maksymalne różnica między parą wynosiła 110 punktów. W związku z tym, można od razu otworzyć oczekującego zlecenia sprzedaży składnika aktywów, gdy różnica 100 punktów. To samo należy zrobić w odniesieniu do tańszej pary. Otwarte nakaz zakupu składnika aktywów, gdy różnica 100 punktów.

Korelacja rynku opcji

Ten rodzaj handlu jest bardzo podobny do „Forex”, ale ma swoje własne cechy.

Jeżeli współczynnik korelacji jest blisko „+1”, wówczas transakcja w jednym kierunku, nie może wejść. W przypadku niekorzystnych zmian na rynku przedsiębiorcy otrzymają podwójną stratę. Jeśli wartość wynosi „-1” współczynniki, wówczas transakcja nie powinny być otwarte w różnych kierunkach, z tego samego powodu. Funkcje korelacji handel powinien być stosowany na dobre. Oznacza to, że w celu zabezpieczenia ryzyka zawarcia transakcji przez pozycjach multi-kierunkowe o dodatniej korelacji. Nawet jeśli jedno narzędzie przyniesie stratę, drugi zapewnia wyjście z zyskiem.

Przykład: przedsiębiorca zawarł umowę na zakup AUD / USD. Ceny zaczęły spadać. W tym przypadku konieczne jest zawarło umowę na skorelowanej pary NZD / USD na sprzedaż. Zyskać na drugim utraty aktywów okładka pierwszego.

Opcje binarne są oparte na korelacji par walutowych mają swoje własne cechy. W przeciwieństwie do „Forex” na nich nie można ustawić zlecenie oczekujące. Oznacza to, że będzie musiał obserwować zmiany w trybie online i ręcznie przerwać transakcję.

Drugą cechą handlu jest na pierwszym miejscu. Po otwarciu transakcji dla opcji binarnych powinien natychmiast podać jego ramy czasowe. W związku z tym konieczne jest przeprowadzenie wstępnego badania strategii handlu na rachunku demonstracyjnym lub wykresów historycznych.

aktywa handlu

Można znaleźć tabelę w internecie, który zawiera obliczone wartości korelacji dla wszystkich popularnych instrumentów. Wśród par walutowych wartości współczynnika blisko "1", jest postrzegane w AUD / USD i AUD / NZD, AUD / JPY i AUD / CHF AUD / CAD i AUD / SGD, a AUD / USD i NZD / USD, GBP / USD i EUR / USD i t. d. wszystkie aktywa są skorelowane, w którym pierwszy lub drugi miejsce jest tej samej walucie.

Spośród wyrobów dodatnią korelację obserwowano w energię (olej i gaz) oraz metalu (złoto i srebro). W odniesieniu do akcji, zasada ta ma zastosowanie do spółek papierów wartościowych jednej gałęzi (np IBM i Microsoft).

wniosek

Pary walutowe korelacja występuje wtedy, gdy ruch jest aktywa powiązane. To może być jednokierunkowy, wielokierunkowe lub równolegle. Podstawą wszelkich zmian cen jest interpretacja ekonomiczna. W obrocie na rynkach finansowych, korelacja może być używany do wyszukiwania wpisów w tej transakcji i wyjścia.

Istotą strategii, która opiera się na korelacji wygląda następująco: z jednej drogi aktywa potrzebne do transakcji w różnych kierunkach, w różnych kierunkach – jeden. Tylko w ten sposób można uniknąć podwójnego strat i zysków.

Hedging niekoniecznie używać, ale należy pamiętać o podstawowych zasadach handlu musi każdy przedsiębiorca.